彭于晏的感情世界相當神秘，一度傳出與張鈞甯秘婚，但他第一時間否認，最近他接受大陸節目「魯豫有約一日行」訪問，大方提及自己的感情生活，並說最想找回初戀女友，「初戀都是最開心的，之後要追求這種感覺，就沒有了，完全投入的愛情是最難忘的，要不然就是我沒有碰到娛樂城。」
彭于晏透露超過5年以上沒有談戀愛，雖然這幾年雖然有談得來的女性，最後都因為工作關係都不了了之，也認為可能因為父母離婚，所以一提到「承諾」，就會有點畏懼，也笑說自己還沒到真正要給出承諾的時刻。
彭于晏也在訪談中分享自己的初戀故事，讀書時期他還很胖時，曾經暗戀班花，但因為覺得自己太醜所以不敢告白，最後這段戀情也無疾而終，而到16歲時才獻出初戀與初吻，回憶當時，彭于晏說會幫女友排隊買蛋糕，娛樂城兩人也會去海邊一起看星星。
